PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXSGX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXSGX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.88%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 9.92% против 7.85% соответственно.

PXSGX

1 день
2.63%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-23.38%
3 года*
-3.82%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
9.92%

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с BRK-BPXSGX с FXAIXPXSGX с FSMAX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий PXSGX и PXQSX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PXSGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSGXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

0.01

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.56

0.16

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.02

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.06

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.81

0.13

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSGX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSGXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

0.01

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между PXSGX и PXQSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и PXQSX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.16%, что больше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.16%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и PXQSX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXSGXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-55.56%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.55%

-13.25%

-15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-31.49%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-37.65%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.54%

-13.69%

-26.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-10.29%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

5.85%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и PXQSX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеют волатильность 5.59% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXSGXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.71%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.75%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

19.73%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

20.22%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

20.45%

+2.07%