PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXSGX с MERFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и The Merger Fund (MERFX).

PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXSGX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.19%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
MERFX
The Merger Fund		0.75%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 10.01% против 3.91% соответственно.

PXSGX

1 день
0.77%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-22.99%
3 года*
-3.58%
5 лет*
-5.78%
10 лет*
10.01%

MERFX

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.38%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с BRK-BPXSGX с FXAIXPXSGX с FSMAX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с NAINX

Сравнение комиссий PXSGX и MERFX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PXSGX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSGXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

4.26

-5.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

8.13

-9.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

2.10

-1.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

12.66

-13.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

59.94

-61.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSGX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSGXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

4.26

-5.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.89

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.04

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между PXSGX и MERFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и MERFX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.76%, что больше доходности MERFX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		52.76%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
MERFX
The Merger Fund		7.36%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и MERFX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXSGXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-20.82%

-32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.55%

-0.52%

-28.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-5.95%

-36.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-9.35%

-33.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.09%

0.00%

-40.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-2.68%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

0.11%

+12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и MERFX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXSGXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

0.49%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

0.97%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

1.53%

+20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

3.45%

+21.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

3.76%

+18.75%