Сравнение PXSGX с DSCIX
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXSGX returned 9.83%/yr vs 9.67%/yr for DSCIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXSGX charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for DSCIX.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и DSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у DSCIX с доходностью 20.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXSGX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции DSCIX немного отстают с 9.67%.
PXSGX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- -2.19%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 9.83%
DSCIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 44.41%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам PXSGX и DSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.83% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 20.85% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
Correlation
The correlation between PXSGX and DSCIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between PXSGX and DSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск
PXSGX
DSCIX
Сравнение PXSGX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSGX | DSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.44 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 6.29 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 22.59 | -24.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSGX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 2.60 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.37 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и DSCIX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и DSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -47.60% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -7.08% | -21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -32.94% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -32.94% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -47.60% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.51% | -0.28% | -40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -9.86% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 1.97% | +13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и DSCIX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.56% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 12.05% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 17.19% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 22.18% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 23.24% | -0.66% |
Сравнение комиссий PXSGX и DSCIX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и DSCIX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности DSCIX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 4.97% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% | 0.00% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.13% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and DSCIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to DSCIX (4.56%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs DSCIX's -47.60%.
DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и DSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор