PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCIX с LMOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCIX с LMOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) and LMOIX (ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSCIX returned 9.70%/yr vs 12.20%/yr for LMOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DSCIX charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for LMOIX.

Доходность

Сравнение доходности DSCIX и LMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCIX показывает доходность 21.19%, что значительно выше, чем у LMOIX с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции DSCIX уступали акциям LMOIX по среднегодовой доходности: 9.70% против 12.20% соответственно.

DSCIX

1 день
0.28%
1 месяц
3.77%
С начала года
21.19%
6 месяцев
19.93%
1 год
44.70%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.70%

LMOIX

1 день
0.52%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.73%
6 месяцев
10.98%
1 год
25.26%
3 года*
14.10%
5 лет*
2.55%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCIX и LMOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		21.19%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%
LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS		12.73%9.91%12.06%9.12%-28.55%12.53%44.09%25.86%4.22%25.50%

Correlation

The correlation between DSCIX and LMOIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between DSCIX and LMOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS

Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с DMCRXDSCIX с NESGXDSCIX с ETEGXDSCIX с CTSIXDSCIX с EMCAX
Часто сравнивают с LMOIX:
LMOIX с LGVAXLMOIX с ETMGXLMOIX с WMKSXLMOIX с CTSIXLMOIX с PXQSXLMOIX с NCLEXLMOIX с NESGX

Доходность на риск

DSCIX vs. LMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LMOIX
Ранг доходности на риск LMOIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMOIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMOIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMOIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMOIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMOIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCIX c LMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCIXLMOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.33

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.89

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

1.97

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.94

7.11

+16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCIX vs. LMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCIX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа LMOIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCIX и LMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCIXLMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.33

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DSCIX и LMOIX

Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки LMOIX в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и LMOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCIXLMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-51.02%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-13.78%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.94%

-26.22%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

-41.74%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.60%

-41.74%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-12.38%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.81%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCIX и LMOIX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 4.53%, в то время как у ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCIXLMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.62%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

15.83%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

20.35%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

24.52%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

23.79%

-0.54%

Сравнение комиссий DSCIX и LMOIX

DSCIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LMOIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCIX и LMOIX

Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности LMOIX в 15.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.96%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%
LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS		15.05%16.96%14.66%0.38%0.00%10.44%6.31%6.91%14.40%3.30%2.82%1.18%

Часто задаваемые вопросы

DSCIX and LMOIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMOIX has higher volatility (5.62%) compared to DSCIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, DSCIX dropped -47.60% vs LMOIX's -51.02%.

DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCIX и LMOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор