- ISIN
- US92046L4867
- CUSIP
- 92046L486
- Эмитент
- Dana Investment
- Дата выпуска
- 3 нояб. 2015 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) прибавил 21.2% с начала года. Текущая цена акции DSCIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,483.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) показал доход в 21.19% с начала года и 44.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSCIX составила 9.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DSCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DSCIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.08% | 4.38% | -1.60% | 7.90% | 3.02% | 1.02% | 21.19% | ||||||
| 2025 | 3.91% | -7.94% | -6.73% | -0.97% | 5.24% | 6.68% | 1.75% | 5.52% | 1.87% | 1.94% | 3.01% | -0.66% | 13.18% |
| 2024 | -2.28% | 6.37% | 2.56% | -5.20% | 7.14% | 0.54% | 8.73% | -3.21% | 0.51% | -3.37% | 9.57% | -13.79% | 5.10% |
| 2023 | 10.45% | -0.41% | -3.58% | -1.97% | -0.44% | 9.34% | 4.58% | -3.77% | -7.91% | -5.03% | 9.41% | 10.11% | 20.00% |
| 2022 | -9.10% | 0.00% | 0.97% | -10.36% | 1.57% | -9.11% | 8.32% | -0.74% | -10.40% | 7.89% | 3.87% | -4.22% | -21.46% |
| 2021 | 2.21% | 10.65% | 2.82% | 4.29% | -0.54% | 0.41% | -0.14% | 1.69% | -1.53% | 7.50% | -3.21% | 3.89% | 30.92% |
Метрики бенчмарка
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund has an annualized alpha of -4.32%, beta of 1.13, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 121.79% of S&P 500 Index downside but only 103.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.32% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.32%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 103.33%
- Участие в снижении
- 121.79%
Комиссия
Комиссия DSCIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSCIX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.66 | 2.93 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.94 | 13.52 | +10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.89 | $0.02 | $0.04 | $0.55 | $1.28 | $0.01 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 4.96% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 47.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -47.60%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 16d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.94%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 8mo 6d | 1y 28dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.58%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.30%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 2mo 11d | 3mo 17dянв. 2016 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.53%февр. 2018 г. | 15d | 3mo 28d | 4mo 13dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| DSCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.60% | -56.78% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.10% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -18.90% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -25.43% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.60% | -33.92% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -10.72% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DSCIX
Добавьте Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSCIX