Сравнение DSCIX с VRTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).
DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCIX и VRTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCIX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 7.92% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCIX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции DSCIX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.83% соответственно.
DSCIX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.86%
VRTGX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCIX и VRTGX
DSCIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Доходность на риск
DSCIX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
DSCIX
VRTGX
Сравнение DSCIX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCIX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.94 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.46 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.54 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 5.21 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCIX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.94 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DSCIX и VRTGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCIX и VRTGX
Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VRTGX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 5.57% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% | 0.00% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.73% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок DSCIX и VRTGX
Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и VRTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCIX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.60% | -41.97% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -14.80% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -40.48% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.60% | -41.97% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -11.16% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -10.53% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.36% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCIX и VRTGX
Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 7.02%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCIX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 8.82% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 16.59% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 25.39% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 24.53% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 24.45% | -1.22% |