PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCIX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCIX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCIX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCIX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		7.92%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, DSCIX показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции DSCIX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 8.86% против 14.90% соответственно.

DSCIX

1 день
3.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
7.92%
6 месяцев
11.97%
1 год
37.02%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.86%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с CTSIXDSCIX с VRTGXDSCIX с KSCOXDSCIX с EMCAXDSCIX с ETEGX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий DSCIX и NESGX

DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

DSCIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCIXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.58

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.17

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.11

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

10.44

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCIX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCIXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.16

Корреляция

Корреляция между DSCIX и NESGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCIX и NESGX

Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		5.57%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DSCIX и NESGX

Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCIXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-50.29%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-17.27%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

-50.05%

+17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.60%

-50.29%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-4.31%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-11.74%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.14%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCIX и NESGX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 7.02%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCIXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

12.14%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

23.43%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

35.37%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

29.13%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

25.56%

-2.33%