Сравнение DSCIX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCIX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCIX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 7.92% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCIX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции DSCIX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 8.86% против 8.12% соответственно.
DSCIX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.86%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCIX и ETEGX
DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
DSCIX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
DSCIX
ETEGX
Сравнение DSCIX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCIX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | -0.23 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | -0.20 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.31 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | -0.75 | +13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.23 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DSCIX и ETEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCIX и ETEGX
Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 5.57% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% | 0.00% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок DSCIX и ETEGX
Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.60% | -67.58% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -13.05% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -24.30% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.60% | -36.66% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -13.88% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -22.84% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.47% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCIX и ETEGX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.34% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 11.16% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 19.73% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.76% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 19.82% | +3.41% |