PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCIX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCIX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DSCIX returned 9.67%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DSCIX charges 0.95%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности DSCIX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCIX показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции DSCIX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.17% соответственно.

DSCIX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.19%
С начала года
20.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
44.41%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.67%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCIX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		20.85%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between DSCIX and ETEGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between DSCIX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с LMOIXDSCIX с NESGXDSCIX с DMCRXDSCIX с CTSIXDSCIX с VRTGX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

DSCIX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCIX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCIXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
-0.12

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
-0.07

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.99

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

-0.15

+6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

-0.34

+22.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCIX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCIX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCIX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCIXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

-0.12

+2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.28

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DSCIX и ETEGX

Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCIXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-67.58%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-13.05%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.94%

-19.98%

-12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

-24.30%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.60%

-36.66%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-10.24%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-22.76%

+12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

5.79%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCIX и ETEGX

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) имеют волатильность 4.56% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCIXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.45%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.11%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.05%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

18.77%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

19.84%

+3.40%

Сравнение комиссий DSCIX и ETEGX

DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCIX и ETEGX

Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.97%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

DSCIX and ETEGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSCIX has higher volatility (4.56%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, DSCIX dropped -47.60% vs ETEGX's -67.58%.

DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCIX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор