PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCIX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCIX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

DSCIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 3 нояб. 2015 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCIX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCIX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		7.92%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, DSCIX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции DSCIX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 8.86% против 20.60% соответственно.

DSCIX

1 день
3.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
7.92%
6 месяцев
11.97%
1 год
37.02%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.86%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с CTSIXDSCIX с VRTGXDSCIX с KSCOXDSCIX с NESGXDSCIX с EMCAX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий DSCIX и DMCRX

DSCIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

DSCIX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCIX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCIXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.06

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.60

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.73

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

12.46

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCIX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMCRX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCIX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCIXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.06

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между DSCIX и DMCRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCIX и DMCRX

Дивидендная доходность DSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		5.57%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DSCIX и DMCRX

Максимальная просадка DSCIX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCIX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCIXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-59.16%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-15.46%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

-59.16%

+26.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.60%

-59.16%

+11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-10.79%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-20.35%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.62%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCIX и DMCRX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) составляет 7.02%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что DSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCIXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

12.40%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

23.15%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

31.42%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

39.55%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

33.88%

-10.65%