PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXQSX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с PXSGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 10 years, PXQSX returned 8.07%/yr vs 10.50%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.50% соответственно.

PXQSX

1 день
2.34%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
2.38%
С начала года
10.17%
1 год
3.78%
3 года*
8.45%
5 лет*
2.23%
10 лет*
8.07%

PXSGX

1 день
2.68%
1 месяц
9.38%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-0.23%
1 год
-17.21%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		10.17%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-0.23%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%

Correlation

The correlation between PXQSX and PXSGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г.

0.85

The correlation between PXQSX and PXSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с NWKDXPXQSX с FAMFXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PNSAXPXSGX с PKSFXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSMAXPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-B

Доходность на риск

PXQSX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXQSXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.86

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-1.20

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.88

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.57

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

-0.93

+1.69

PXQSX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и PXSGX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-53.72%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-28.07%

+14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-42.49%

+19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-42.49%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-42.49%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-34.17%

+28.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-11.91%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

17.29%

-10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 4.59%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.81%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.41%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.89%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

24.88%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

22.59%

-2.11%

Сравнение комиссий PXQSX и PXSGX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и PXSGX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности PXSGX в 48.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.27%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		48.02%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PXQSX and PXSGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.81%) compared to PXQSX (4.59%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs PXSGX's -53.72%.

PXQSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор