PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с PXSGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.36%/yr vs 9.76%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 7.36% против 9.76% соответственно.

PXQSX

1 день
0.60%
1 месяц
-4.27%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.24%
1 год
-2.06%
3 года*
7.74%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
7.36%

PXSGX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-24.25%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-5.28%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		1.30%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.36%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%

Correlation

The correlation between PXQSX and PXSGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.85

The correlation between PXQSX and PXSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX

Доходность на риск

PXQSX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-1.33

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
-1.97

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.80

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.87

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

-1.53

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXPXSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-1.33

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и PXSGX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-53.72%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-28.37%

+15.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-42.49%

+19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-42.49%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-42.49%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.94%

-40.20%

+27.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-11.77%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

16.00%

-9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 4.19%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.52%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

13.19%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

18.53%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

24.78%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

22.58%

-2.07%

Сравнение комиссий PXQSX и PXSGX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и PXSGX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PXSGX в 52.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.74%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		52.86%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PXQSX and PXSGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.52%) compared to PXQSX (4.19%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs PXSGX's -53.72%.

PXQSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор