Сравнение PXQSX с PKSFX
PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - PXQSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.82%/yr vs 15.07%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.
Доходность
Сравнение доходности PXQSX и PKSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXQSX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 7.82% против 15.07% соответственно.
PXQSX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- 7.65%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 7.82%
PKSFX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам PXQSX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 7.65% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 8.88% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Correlation
The correlation between PXQSX and PKSFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.91 |
The correlation between PXQSX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQSX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
PXQSX
PKSFX
Сравнение PXQSX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXQSX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 1.43 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXQSX и PKSFX
Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и PKSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQSX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -54.46% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -11.19% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -21.82% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -22.02% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -33.45% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -2.87% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -7.16% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 5.58% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQSX и PKSFX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 4.06%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQSX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.46% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 11.15% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 15.62% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.99% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 18.78% | +1.70% |
Сравнение комиссий PXQSX и PKSFX
PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQSX и PKSFX
Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности PKSFX в 13.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 13.13% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.40% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PXQSX and PKSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PKSFX has higher volatility (4.46%) compared to PXQSX (4.06%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs PKSFX's -54.46%.
PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXQSX и PKSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор