PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 7.85% против 14.98% соответственно.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий PXQSX и PKSFX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.23

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.48

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.42

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

0.95

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.80

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между PXQSX и PKSFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и PKSFX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и PKSFX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-54.46%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-11.21%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-22.02%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-33.45%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-9.42%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-7.17%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

4.96%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и PKSFX

Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.62%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.11%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

18.95%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

17.90%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

18.79%

+1.66%