PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с PKSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - PXQSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.40%/yr vs 14.62%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 7.40% против 14.62% соответственно.

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%

PKSFX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.08%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.56%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		2.63%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Correlation

The correlation between PXQSX and PKSFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.91

The correlation between PXQSX and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с QISGXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SDYPKSFX с QQQPKSFX с VITSX

Доходность на риск

PXQSX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.20

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.42

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.27

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

0.57

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.20

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и PKSFX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-54.46%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-11.19%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-21.82%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-22.02%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-33.45%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-8.44%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-7.17%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

5.37%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и PKSFX

Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.85%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.00%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.31%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

17.93%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

18.82%

+1.69%

Сравнение комиссий PXQSX и PKSFX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и PKSFX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PKSFX в 13.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.93%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PXQSX and PKSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXQSX has higher volatility (4.52%) compared to PKSFX (3.85%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs PKSFX's -54.46%.

PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор