PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 7.85% против 14.90% соответственно.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий PXQSX и NESGX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.58

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.17

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

3.11

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

10.44

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.58

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между PXQSX и NESGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и NESGX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и NESGX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-50.29%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-17.27%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-50.05%

+18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-50.29%

+12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-4.31%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-11.74%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

5.14%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и NESGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 5.71%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

12.14%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

23.43%

-11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

35.37%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

29.13%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

25.56%

-5.11%