PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 7.85% против 18.04% соответственно.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий PXQSX и NEAGX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

2.14

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.71

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

4.27

-4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

15.19

-15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.14

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.62

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между PXQSX и NEAGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и NEAGX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и NEAGX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-41.80%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-14.01%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-36.31%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-36.31%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-7.75%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-8.72%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.93%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и NEAGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 5.71%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

11.64%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

19.84%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

28.93%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

24.33%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

23.90%

-3.45%