PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с NBGIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.36%/yr vs 9.09%/yr for NBGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям NBGIX по среднегодовой доходности: 7.36% против 9.09% соответственно.

PXQSX

1 день
0.60%
1 месяц
-4.27%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.24%
1 год
-2.06%
3 года*
7.74%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
7.36%

NBGIX

1 день
0.68%
1 месяц
-0.66%
С начала года
6.73%
6 месяцев
4.70%
1 год
7.84%
3 года*
6.97%
5 лет*
2.68%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		1.30%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.73%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Correlation

The correlation between PXQSX and NBGIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.91

The correlation between PXQSX and NBGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

PXQSX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.50

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.86

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.74

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

1.98

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.45

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и NBGIX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-51.62%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-10.75%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-27.48%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-28.27%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-34.53%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.94%

-8.95%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-7.47%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

3.99%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и NBGIX

Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.98%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.33%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.00%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

19.66%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

20.22%

+0.29%

Сравнение комиссий PXQSX и NBGIX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и NBGIX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности NBGIX в 15.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.38%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.74%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PXQSX and NBGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXQSX has higher volatility (4.19%) compared to NBGIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs NBGIX's -51.62%.

NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор