Сравнение PXQSX с BSCFX
PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and BSCFX (Baron Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.82%/yr vs 10.41%/yr for BSCFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.29%/yr for BSCFX.
Доходность
Сравнение доходности PXQSX и BSCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXQSX показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям BSCFX по среднегодовой доходности: 7.82% против 10.41% соответственно.
PXQSX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- 7.65%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 7.82%
BSCFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам PXQSX и BSCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 7.65% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 1.83% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
Correlation
The correlation between PXQSX and BSCFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.87 |
The correlation between PXQSX and BSCFX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQSX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск
PXQSX
BSCFX
Сравнение PXQSX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXQSX | BSCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXQSX и BSCFX
Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и BSCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQSX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -55.59% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -15.00% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -26.91% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -37.94% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -39.58% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -7.60% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -11.07% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 5.96% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQSX и BSCFX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 4.06%, в то время как у Baron Small Cap Fund (BSCFX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQSX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.05% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 13.61% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 18.12% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 22.42% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 22.36% | -1.88% |
Сравнение комиссий PXQSX и BSCFX
PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQSX и BSCFX
Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности BSCFX в 9.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.40% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
PXQSX and BSCFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCFX has higher volatility (5.05%) compared to PXQSX (4.06%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs BSCFX's -55.59%.
PXQSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXQSX и BSCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор