Сравнение PXJ с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PXJ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -0.78% против 15.72% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и XLG
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PXJ vs. XLG — Ранг доходности на риск
PXJ
XLG
Сравнение PXJ c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.99 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.54 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.63 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 5.71 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.99 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.84 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.59 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и XLG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и XLG
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и XLG
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -52.39% | -42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -12.41% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -28.02% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -30.46% | -57.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -8.93% | -59.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -7.69% | -47.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.54% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и XLG
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 5.82% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 10.65% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 19.97% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 18.68% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 18.81% | +20.79% |