PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -1.42%/yr vs 9.47%/yr for VDE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -1.42% против 9.47% соответственно.

PXJ

1 день
1.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
48.10%
6 месяцев
40.31%
1 год
87.20%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.57%
10 лет*
-1.42%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		48.10%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between PXJ and VDE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.89

The correlation between PXJ and VDE shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXJ и VDE

Секторы
PXJ
VDE

Энергетика

92.6%
99.5%

Промышленность

5.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PXJ
92.6%
VDE
99.5%

Промышленность

PXJ
5.2%
VDE
0.1%

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
VDE

-

Финансовые услуги

PXJ
0.1%
VDE

-

Сырьевые материалы

PXJ

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

PXJ

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

VDE

-

Здравоохранение

PXJ

-

VDE

-

Недвижимость

PXJ

-

VDE

-

Технологии

PXJ

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

PXJ vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.41

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.06

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

4.13

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

12.11

+12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.41

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.28

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PXJ и VDE

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-74.20%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.80%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-21.41%

-18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-26.58%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-69.29%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.16%

-6.27%

-59.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-19.96%

-35.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.02%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и VDE

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 7.91% и 7.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.99%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

16.27%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

20.34%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

26.40%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

29.93%

+9.54%

Сравнение комиссий PXJ и VDE

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и VDE

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.18%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and VDE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to PXJ (7.91%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.47% vs -1.42% for PXJ. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.47% return vs -1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.18% for PXJ.

PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.09% for VDE.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор