Сравнение PXJ с ULST
PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -0.54%/yr vs 2.70%/yr for ULST. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.20%/yr for ULST.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и ULST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 43.34%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям ULST по среднегодовой доходности: -0.54% против 2.70% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- 15.14%
- С начала года
- 43.34%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- -0.54%
- Всё время*
- -1.81%
ULST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.70%
- Всё время*
- 2.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $672.12K | $908.13K | $1.86M | |
| $2.85M | $2.60M | $3.79M |
Сравнение доходности по годам PXJ и ULST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 43.34% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 1.86% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 3.23% | 2.04% | 1.19% |
Correlation
The correlation between PXJ and ULST is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.00 |
The correlation between PXJ and ULST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXJ vs. ULST — Ранг доходности на риск
PXJ
ULST
Сравнение PXJ c ULST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXJ | ULST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.68 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 15.55 | -11.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 81.96 | -70.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXJ и ULST
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и ULST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXJ | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -6.20% | -88.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -0.24% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | -0.54% | -39.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -1.22% | -38.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -6.20% | -81.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.25% | 0.00% | -67.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.76% | -0.16% | -55.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 0.04% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и ULST
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXJ | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 0.12% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 0.43% | +18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 0.58% | +25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 0.97% | +33.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 1.43% | +37.73% |
Сравнение комиссий PXJ и ULST
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и ULST
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности ULST в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.43% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.19% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
PXJ and ULST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXJ has higher volatility (7.76%) compared to ULST (0.12%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs ULST's -6.20%.
On 10-year performance, ULST leads with 2.70% vs -0.54% for PXJ. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ULST has performed better with a 2.70% return vs -0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.
ULST has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.43% for PXJ.
PXJ is categorized as Energy Equities, while ULST is Ultrashort Bond. PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.20% for ULST.
ULST currently has the higher Sharpe Ratio (6.37 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXJ и ULST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор