Сравнение PXJ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PXJ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 42.62% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 42.62%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: -0.39% против 13.65% соответственно.
PXJ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 42.62%
- 6 месяцев
- 55.58%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- -0.39%
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и SPHQ
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PXJ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PXJ
SPHQ
Сравнение PXJ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.90 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.40 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.46 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 6.32 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.90 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.77 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.50 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и SPHQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и SPHQ
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.26% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и SPHQ
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -57.83% | -36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -8.90% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -25.04% | -14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -31.60% | -56.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.41% | -6.04% | -61.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -10.78% | -44.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 2.51% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и SPHQ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.27% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 9.65% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 17.12% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 16.39% | +18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 17.81% | +21.79% |