Сравнение PXJ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PXJ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | -22.67% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и SOXQ
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PXJ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PXJ
SOXQ
Сравнение PXJ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.08 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.68 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.79 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 17.49 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.08 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.60 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и SOXQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и SOXQ
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и SOXQ
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -46.01% | -48.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -17.44% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -7.78% | -60.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -13.37% | -42.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 4.78% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 8.26%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 12.69% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 26.33% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 40.14% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 36.10% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 36.10% | +3.50% |