Сравнение PXJ с PXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI).
PXJ и PXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и PXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и PXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у PXI с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям PXI по среднегодовой доходности: -0.78% против 8.01% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и PXI
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.
Доходность на риск
PXJ vs. PXI — Ранг доходности на риск
PXJ
PXI
Сравнение PXJ c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | PXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.21 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.60 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.71 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 6.40 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.21 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.16 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и PXI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и PXI
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности PXI в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и PXI
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и PXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -85.08% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -20.29% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -33.47% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -79.55% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -5.96% | -62.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -29.65% | -25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 5.42% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и PXI
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 6.58% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 15.33% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 27.62% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 34.09% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 37.30% | +2.30% |