PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с PXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -1.42%/yr vs 5.94%/yr for PXI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у PXI с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям PXI по среднегодовой доходности: -1.42% против 5.94% соответственно.

PXJ

1 день
1.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
48.10%
6 месяцев
40.31%
1 год
87.20%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.57%
10 лет*
-1.42%

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		48.10%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between PXJ and PXI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.88

Over the past year, the correlation between PXJ and PXI has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXJ и PXI

Секторы
PXJ
PXI

Энергетика

92.6%
95.6%

Промышленность

5.2%
0.9%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PXJ
92.6%
PXI
95.6%

Промышленность

PXJ
5.2%
PXI
0.9%

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
PXI

-

Финансовые услуги

PXJ
0.1%
PXI

-

Сырьевые материалы

PXJ

-

PXI
4.4%

Коммуникационные услуги

PXJ

-

PXI

-

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

PXI

-

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

PXI

-

Здравоохранение

PXJ

-

PXI

-

Недвижимость

PXJ

-

PXI

-

Технологии

PXJ

-

PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE

Доходность на риск

PXJ vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.22

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.80

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

4.36

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

13.35

+11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа PXI равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.22

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.16

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PXJ и PXI

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-85.08%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-10.83%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-30.74%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-33.47%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-79.55%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.16%

-3.55%

-62.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-29.43%

-26.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.53%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и PXI

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеют волатильность 7.91% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.81%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

16.32%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

21.36%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

33.47%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

37.18%

+2.29%

Сравнение комиссий PXJ и PXI

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и PXI

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности PXI в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.18%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and PXI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (7.91%) compared to PXI (7.81%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, PXI leads with 5.94% vs -1.42% for PXJ. On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXI has performed better with a 5.94% return vs -1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.28% for PXI.

PXJ is categorized as Energy Equities, while PXI is Momentum. PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.60% for PXI.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор