PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с IEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXJ с IEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).

PXJ и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXJ и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 35.85%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -0.78% против 11.67% соответственно.

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Сравнение комиссий PXJ и IEO

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

PXJ vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJIEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.98

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.39

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.40

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

4.35

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа IEO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.98

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.33

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.17

-0.22

Корреляция

Корреляция между PXJ и IEO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и IEO

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности IEO в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Просадки

Сравнение просадок PXJ и IEO

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и IEO.

Загрузка...

Показатели просадок

PXJIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-79.17%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-21.95%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-31.46%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-75.00%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.12%

-6.43%

-61.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.59%

-26.42%

-29.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

7.07%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и IEO

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXJIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

7.35%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

17.66%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

30.67%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.21%

30.64%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

34.94%

+4.66%