PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с IEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index while IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -1.42%/yr vs 10.17%/yr for IEO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -1.42% против 10.17% соответственно.

PXJ

1 день
1.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
48.10%
6 месяцев
40.31%
1 год
87.20%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.57%
10 лет*
-1.42%

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и IEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		48.10%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%

Correlation

The correlation between PXJ and IEO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.85

The correlation between PXJ and IEO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXJ и IEO

Секторы
PXJ
IEO

Энергетика

92.6%
99.3%

Промышленность

5.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PXJ
92.6%
IEO
99.3%

Промышленность

PXJ
5.2%
IEO

-

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
IEO

-

Финансовые услуги

PXJ
0.1%
IEO

-

Сырьевые материалы

PXJ

-

IEO
0.7%

Коммуникационные услуги

PXJ

-

IEO

-

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

IEO

-

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

IEO

-

Здравоохранение

PXJ

-

IEO

-

Недвижимость

PXJ

-

IEO

-

Технологии

PXJ

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

PXJ vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
1.73

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.25

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

3.03

+5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

8.15

+16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа IEO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.73

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.29

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.17

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PXJ и IEO

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-79.17%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-14.30%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-31.46%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-31.46%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-75.00%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.16%

-7.55%

-58.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-26.27%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.30%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и IEO

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 7.91%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

9.31%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

19.80%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

25.11%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

30.53%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

34.99%

+4.48%

Сравнение комиссий PXJ и IEO

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и IEO

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IEO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.18%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and IEO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.31%) compared to PXJ (7.91%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs IEO's -79.17%.

On 10-year performance, IEO leads with 10.17% vs -1.42% for PXJ. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEO has performed better with a 10.17% return vs -1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.97% for IEO.

PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.42% for IEO.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор