Сравнение PXJ с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
PXJ и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -0.78% против 7.37% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и DIG
PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
PXJ vs. DIG — Ранг доходности на риск
PXJ
DIG
Сравнение PXJ c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.96 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.41 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.40 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 2.86 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.96 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.00 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и DIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и DIG
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и DIG
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -97.04% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -35.40% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -46.02% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -92.53% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -49.79% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -64.47% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 17.32% | -10.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и DIG
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 8.26%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 12.95% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 28.78% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 49.96% | -15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 51.73% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 57.63% | -18.03% |