Сравнение PXJ с AMJB
PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both Energy Equities funds - PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index while AMJB tracks the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past year, PXJ returned 82.76% vs 15.68% for AMJB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 46.18%, что значительно выше, чем у AMJB с доходностью 17.69%.
PXJ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 46.18%
- 6 месяцев
- 38.54%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- -0.80%
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXJ и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 46.18% | 8.74% | -2.61% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 1.36% | 10.85% |
Correlation
The correlation between PXJ and AMJB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXJ vs. AMJB — Ранг доходности на риск
PXJ
AMJB
Сравнение PXJ c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | 1.60 | +6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.98 | 4.73 | +19.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.03 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и AMJB
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXJ | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -17.70% | -77.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -9.90% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.60% | -6.06% | -60.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.67% | -4.98% | -50.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.34% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и AMJB
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Alerian MLP Index ETN (AMJB) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXJ | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 5.66% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 12.18% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 15.37% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 18.19% | +16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 18.19% | +21.28% |
Сравнение комиссий PXJ и AMJB
PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и AMJB
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.21% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PXJ and AMJB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXJ has higher volatility (7.75%) compared to AMJB (5.66%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs AMJB's -17.70%.
On 1-year performance, PXJ leads with 82.76% vs 15.68% for AMJB. On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PXJ has performed better with a 82.76% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
PXJ has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.00% for AMJB.
PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while AMJB tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.85% for AMJB.
PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXJ и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор