Сравнение PXJ с AMJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Alerian MLP Index ETN (AMJB).
PXJ и AMJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и AMJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 41.95% | 8.74% | -2.61% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.28% | 7.91% | 17.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 41.95%, что значительно выше, чем у AMJB с доходностью 17.28%.
PXJ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 41.95%
- 6 месяцев
- 54.34%
- 1 год
- 66.96%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- -0.61%
AMJB
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и AMJB
PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Доходность на риск
PXJ vs. AMJB — Ранг доходности на риск
PXJ
AMJB
Сравнение PXJ c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.67 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.99 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.76 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 2.01 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.67 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.15 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и AMJB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и AMJB
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности AMJB в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.27% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.71% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и AMJB
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки AMJB в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и AMJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -16.98% | -77.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -16.98% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.56% | -3.00% | -64.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.58% | -3.71% | -51.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 6.38% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и AMJB
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Alerian MLP Index ETN (AMJB) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 3.70% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 10.23% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.71% | 20.11% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 17.74% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 17.74% | +21.86% |