PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с UIVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both Momentum funds - PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index while UIVM tracks the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PXI returned 16.60%/yr vs 11.91%/yr for UIVM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PXI charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности PXI и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у UIVM с доходностью 15.18%.

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%

UIVM

1 день
0.25%
1 месяц
3.16%
С начала года
15.18%
6 месяцев
18.92%
1 год
34.20%
3 года*
24.97%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и UIVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%15.88%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.18%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.56%

Correlation

The correlation between PXI and UIVM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.47

The correlation between PXI and UIVM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXI и UIVM

Секторы
PXI
UIVM

Энергетика

95.6%
4.3%

Сырьевые материалы

4.4%
5.6%

Промышленность

0.9%
21.4%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Финансовые услуги

-

30.3%

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

4.7%

Технологии

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Энергетика

PXI
95.6%
UIVM
4.3%

Сырьевые материалы

PXI
4.4%
UIVM
5.6%

Промышленность

PXI
0.9%
UIVM
21.4%

Коммуникационные услуги

PXI

-

UIVM
3.1%

Потребительский циклический сектор

PXI

-

UIVM
8.3%

Потребительский защитный сектор

PXI

-

UIVM
6.1%

Финансовые услуги

PXI

-

UIVM
30.3%

Здравоохранение

PXI

-

UIVM
5.7%

Недвижимость

PXI

-

UIVM
4.7%

Технологии

PXI

-

UIVM
5.7%

Коммунальные услуги

PXI

-

UIVM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV

Доходность на риск

PXI vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXIUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.36

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.25

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.12

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

11.44

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIVM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXIUIVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.48

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PXI и UIVM

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXIUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-42.73%

-42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-11.02%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-11.69%

-19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-28.27%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.69%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-9.70%

-19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.00%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и UIVM

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXIUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

4.95%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

12.45%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

14.55%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

15.45%

+18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

17.20%

+19.98%

Сравнение комиссий PXI и UIVM

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и UIVM

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности UIVM в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.21%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXI and UIVM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.81%) compared to UIVM (4.95%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs UIVM's -42.73%.

On 5-year performance, PXI leads with 16.60% vs 11.91% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PXI has performed better with a 16.60% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

UIVM has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.28% for PXI.

PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory Capital. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.35% for UIVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор