Сравнение PXI с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PXI и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.21% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и RSP
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PXI vs. RSP — Ранг доходности на риск
PXI
RSP
Сравнение PXI c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.17 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.04 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 4.64 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PXI и RSP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и RSP
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и RSP
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -59.92% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -12.54% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -21.38% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -39.04% | -40.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.66% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -6.69% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.80% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и RSP
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.40% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 8.84% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 17.16% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 16.20% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 18.36% | +18.94% |