PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXI returned 5.94%/yr vs 11.86%/yr for RSP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXI charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PXI и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.94% против 11.86% соответственно.

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PXI and RSP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.64

Over the past year, the correlation between PXI and RSP has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXI и RSP

Секторы
PXI
RSP

Энергетика

95.6%
4.5%

Сырьевые материалы

4.4%
4.1%

Промышленность

0.9%
14.1%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

19.6%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Энергетика

PXI
95.6%
RSP
4.5%

Сырьевые материалы

PXI
4.4%
RSP
4.1%

Промышленность

PXI
0.9%
RSP
14.1%

Коммуникационные услуги

PXI

-

RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

PXI

-

RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

PXI

-

RSP
6.5%

Финансовые услуги

PXI

-

RSP
14.5%

Здравоохранение

PXI

-

RSP
11.0%

Недвижимость

PXI

-

RSP
6.0%

Технологии

PXI

-

RSP
19.6%

Коммунальные услуги

PXI

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PXI vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXIRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.80

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.60

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.64

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

10.05

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXIRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.80

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.65

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.57

-0.41

Просадки

Сравнение просадок PXI и RSP

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXIRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-59.92%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-7.85%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-17.81%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-21.38%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-39.04%

-40.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

0.00%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-6.65%

-22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.06%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и RSP

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXIRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

2.55%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

8.31%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

11.56%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

16.18%

+17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

18.35%

+18.83%

Сравнение комиссий PXI и RSP

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и RSP

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PXI and RSP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.81%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 5.94% for PXI. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.28% for PXI.

PXI is categorized as Momentum, while RSP is S&P 500. PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.20% for RSP.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор