Сравнение PXI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PXI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.01% против 18.99% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и QQQ
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PXI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PXI
QQQ
Сравнение PXI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.00 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.32 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PXI и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и QQQ
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и QQQ
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -82.97% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -12.62% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -35.12% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -35.12% | -44.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -7.86% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -32.99% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 3.44% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и QQQ
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.58% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.61% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 12.82% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 22.70% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 22.38% | +11.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 22.25% | +15.05% |