PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXI с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXI returned 5.99%/yr vs 14.57%/yr for PTH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PXI и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 5.99% против 14.57% соответственно.

PXI

1 день
0.36%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
21.82%
С начала года
29.33%
1 год
36.87%
3 года*
14.84%
5 лет*
20.30%
10 лет*
5.99%

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		29.33%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between PXI and PTH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.41

The correlation between PXI and PTH shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXI и PTH

Секторы
PXI
PTH

Энергетика

95.1%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Промышленность

0.9%

-

Финансовые услуги

0.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

93.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PXI
95.1%
PTH

-

Сырьевые материалы

PXI
4.9%
PTH

-

Промышленность

PXI
0.9%
PTH

-

Финансовые услуги

PXI
0.3%
PTH
1.2%

Коммуникационные услуги

PXI

-

PTH

-

Потребительский циклический сектор

PXI

-

PTH

-

Потребительский защитный сектор

PXI

-

PTH

-

Здравоохранение

PXI

-

PTH
93.6%

Недвижимость

PXI

-

PTH

-

Технологии

PXI

-

PTH

-

Коммунальные услуги

PXI

-

PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с XOPPXI с XEG.TOPXI с FENY
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

PXI vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXIPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.35

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.13

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.77

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

12.03

-3.86

PXI vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTH равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXI и PTH

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXIPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-53.52%

-31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.98%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-27.51%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-50.07%

+16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-53.52%

-26.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.60%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.31%

-16.95%

-12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.74%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и PTH

Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.64%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXIPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.37%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

19.37%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

24.34%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.07%

25.68%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

27.33%

+9.64%

Сравнение комиссий PXI и PTH

И PXI, и PTH имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и PTH

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.27%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PXI and PTH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to PXI (6.64%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.57% vs 5.99% for PXI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.57% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXI and PTH have the same expense ratio: 0.60% per year.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.27% for PXI.

PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор