PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с PTF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index while PTF tracks the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXI returned 6.43%/yr vs 27.36%/yr for PTF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PXI и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 72.89%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям PTF по среднегодовой доходности: 6.43% против 27.36% соответственно.

PXI

1 день
2.55%
1 месяц
-5.17%
С начала года
24.08%
6 месяцев
23.76%
1 год
32.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
14.15%
10 лет*
6.43%

PTF

1 день
4.41%
1 месяц
1.65%
С начала года
72.89%
6 месяцев
67.11%
1 год
97.39%
3 года*
42.66%
5 лет*
21.85%
10 лет*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		24.08%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		72.89%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%32.07%

Correlation

The correlation between PXI and PTF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.45

Over the past year, the correlation between PXI and PTF has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXI и PTF

Секторы
PXI
PTF

Энергетика

98.7%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Промышленность

0.9%
1.8%

Финансовые услуги

0.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

93.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PXI
98.7%
PTF
1.6%

Сырьевые материалы

PXI
1.1%
PTF

-

Промышленность

PXI
0.9%
PTF
1.8%

Финансовые услуги

PXI
0.3%
PTF
1.5%

Коммуникационные услуги

PXI

-

PTF
4.7%

Потребительский циклический сектор

PXI

-

PTF

-

Потребительский защитный сектор

PXI

-

PTF

-

Здравоохранение

PXI

-

PTF

-

Недвижимость

PXI

-

PTF

-

Технологии

PXI

-

PTF
93.8%

Коммунальные услуги

PXI

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с VDEPXI с FENY
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с VOOPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

PXI vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXIPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.35

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.69

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

5.44

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

20.48

-12.46

PXI vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа PTF равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXI и PTF

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXIPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-55.38%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-17.99%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-36.11%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-44.88%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-44.88%

-34.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-4.42%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.37%

-13.25%

-16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.77%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и PTF

Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 8.16%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXIPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

17.54%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

32.12%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

41.61%

-19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

35.65%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.12%

33.31%

+3.81%

Сравнение комиссий PXI и PTF

И PXI, и PTF имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и PTF

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PXI and PTF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (17.54%) compared to PXI (8.16%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs PTF's -55.38%.

On 10-year performance, PTF leads with 27.36% vs 6.43% for PXI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTF has performed better with a 27.36% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXI and PTF have the same expense ratio: 0.60% per year.

PXI has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.01% for PTF.

PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор