Сравнение PXI с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
PXI и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%. За последние 10 лет акции PXI превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 8.01% против -0.97% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и PSCE
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
PXI vs. PSCE — Ранг доходности на риск
PXI
PSCE
Сравнение PXI c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.67 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.75 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 5.85 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.09 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PXI и PSCE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и PSCE
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и PSCE
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -96.21% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -25.44% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -45.42% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -90.70% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -75.44% | +69.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -58.66% | +29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 7.60% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и PSCE
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеют волатильность 6.58% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.36% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 18.75% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 35.63% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 38.13% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 43.44% | -6.14% |