PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с NRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с NRP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) is Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while NRP (Natural Resource Partners L.P.) is a stock. Over the past 10 years, PXI returned 5.94%/yr vs 32.72%/yr for NRP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PXI и NRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Natural Resource Partners L.P. (NRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у NRP с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям NRP по среднегодовой доходности: 5.94% против 32.72% соответственно.

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%

NRP

1 день
0.01%
1 месяц
-9.44%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.76%
3 года*
37.63%
5 лет*
48.62%
10 лет*
32.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и NRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
NRP
Natural Resource Partners L.P.		2.97%-1.93%27.43%87.03%72.85%164.73%-25.28%-43.26%55.86%-14.50%

Correlation

The correlation between PXI and NRP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.40

The correlation between PXI and NRP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Natural Resource Partners L.P.

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE
Часто сравнивают с NRP:
NRP с ARLPNRP с NVDANRP с VOONRP с SPYNRP с GDENRP с DNPNRP с FTI

Доходность на риск

PXI vs. NRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NRP
Ранг доходности на риск NRP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c NRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Natural Resource Partners L.P. (NRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXINRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.64

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.12

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

0.70

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

2.39

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. NRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа NRP равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и NRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXINRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.64

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.41

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PXI и NRP

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что меньше максимальной просадки NRP в -97.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и NRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXINRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-97.11%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-18.22%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-18.74%

-12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-25.24%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-78.75%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-14.87%

+11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-43.52%

+14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.36%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и NRP

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Natural Resource Partners L.P. (NRP) имеют волатильность 7.81% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXINRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

7.50%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

15.13%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

20.10%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

34.78%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

43.23%

-6.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и NRP

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности NRP в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRP
Natural Resource Partners L.P.		2.94%4.03%4.90%5.87%4.97%5.39%9.82%13.18%4.71%6.92%5.57%45.28%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PXI and NRP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.81%) compared to NRP (7.50%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs NRP's -97.11%.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и NRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор