PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Resource Partners L.P. (NRP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NRP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Resource Partners L.P. (NRP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRP
Natural Resource Partners L.P.		15.57%-1.93%27.43%87.03%72.85%164.73%-25.28%-43.26%55.86%-14.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NRP показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NRP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 40.94% против 14.06% соответственно.

NRP

1 день
-0.98%
1 месяц
0.58%
С начала года
15.57%
6 месяцев
14.54%
1 год
20.11%
3 года*
38.50%
5 лет*
59.20%
10 лет*
40.94%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Resource Partners L.P.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NRP:
NRP с ARLPNRP с NVDANRP с VOONRP с GDENRP с DNPNRP с FTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NRP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRP
Ранг доходности на риск NRP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Resource Partners L.P. (NRP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.96

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

7.27

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRP на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

0.70

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между NRP и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRP и SPY

Дивидендная доходность NRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRP
Natural Resource Partners L.P.		2.60%4.03%4.90%5.87%4.97%5.39%9.82%13.18%4.71%6.92%5.57%45.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NRP и SPY

Максимальная просадка NRP за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NRPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.11%

-55.19%

-41.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.05%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-24.50%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.75%

-33.72%

-45.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.53%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.77%

-9.09%

-34.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.54%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NRP и SPY

Natural Resource Partners L.P. (NRP) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.35%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

9.50%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

19.06%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

17.06%

+18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.95%

17.92%

+26.03%