Сравнение NRP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Resource Partners L.P. (NRP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NRP и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRP Natural Resource Partners L.P. | 15.57% | -1.93% | 27.43% | 87.03% | 72.85% | 164.73% | -25.28% | -43.26% | 55.86% | -14.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NRP показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NRP превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 40.94% против 14.14% соответственно.
NRP
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 59.20%
- 10 лет*
- 40.94%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRP vs. VOO — Ранг доходности на риск
NRP
VOO
Сравнение NRP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Resource Partners L.P. (NRP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 7.31 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.69 | 0.71 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.83 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между NRP и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRP и VOO
Дивидендная доходность NRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRP Natural Resource Partners L.P. | 2.60% | 4.03% | 4.90% | 5.87% | 4.97% | 5.39% | 9.82% | 13.18% | 4.71% | 6.92% | 5.57% | 45.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NRP и VOO
Максимальная просадка NRP за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRP и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.11% | -33.99% | -63.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -11.98% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -24.52% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.75% | -33.99% | -44.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.55% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.77% | -3.72% | -40.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 2.55% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRP и VOO
Natural Resource Partners L.P. (NRP) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 5.34% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 9.47% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 18.11% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 16.82% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 17.99% | +25.96% |