Сравнение NRP с FTI
NRP (Natural Resource Partners L.P.) and FTI (TechnipFMC plc) are both stocks. Both are in the Energy sector — NRP in Thermal Coal, FTI in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, NRP returned 32.72%/yr vs 13.80%/yr for FTI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRP и FTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRP показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у FTI с доходностью 55.10%. За последние 10 лет акции NRP превзошли акции FTI по среднегодовой доходности: 32.72% против 13.80% соответственно.
NRP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 37.63%
- 5 лет*
- 48.62%
- 10 лет*
- 32.72%
FTI
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- 119.28%
- 3 года*
- 69.50%
- 5 лет*
- 46.57%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам NRP и FTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRP Natural Resource Partners L.P. | 2.97% | -1.93% | 27.43% | 87.03% | 72.85% | 164.73% | -25.28% | -43.26% | 55.86% | -14.50% |
FTI TechnipFMC plc | 55.10% | 54.90% | 44.78% | 66.07% | 105.91% | -15.36% | -55.23% | 12.09% | -36.32% | -11.44% |
Correlation
The correlation between NRP and FTI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between NRP and FTI shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRP:
$9.53
FTI:
$2.59
NRP:
11.12
FTI:
26.65
NRP:
0.71
FTI:
0.03
NRP:
5.74
FTI:
2.83
NRP:
$184.53M
FTI:
$10.19B
NRP:
$128.91M
FTI:
$2.75B
NRP:
$140.60M
FTI:
$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRP vs. FTI — Ранг доходности на риск
NRP
FTI
Сравнение NRP c FTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Resource Partners L.P. (NRP) и TechnipFMC plc (FTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRP | FTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.59 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 9.22 | -8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 26.40 | -24.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRP | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 3.81 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.10 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.29 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NRP и FTI
Максимальная просадка NRP за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки FTI в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRP и FTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRP | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.11% | -91.74% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.22% | -13.01% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -28.94% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -47.36% | +22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.75% | -85.71% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.87% | -10.30% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -33.94% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.54% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRP и FTI
Текущая волатильность для Natural Resource Partners L.P. (NRP) составляет 7.50%, в то время как у TechnipFMC plc (FTI) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что NRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRP | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 9.91% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 21.82% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 31.54% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 42.54% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 47.74% | -4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRP и FTI
Дивидендная доходность NRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности FTI в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc | 0.29% | 0.45% | 0.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 2.43% | 2.66% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
NRP Natural Resource Partners L.P. | 2.94% | 4.03% | 4.90% | 5.87% | 4.97% | 5.39% | 9.82% | 13.18% | 4.71% | 6.92% | 5.57% | 45.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRP и FTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Resource Partners L.P. и TechnipFMC plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRP и FTI
NRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 39.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.49B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
NRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 20.59M при выручке в 39.35M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
FTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 2.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
NRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 392.00K при выручке в 39.35M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
FTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 260.50M при выручке в 2.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
NRP and FTI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTI has higher volatility (9.91%) compared to NRP (7.50%). In terms of maximum drawdown, NRP dropped -97.11% vs FTI's -91.74%.
FTI currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRP и FTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор