Сравнение NRP с DNP
NRP (Natural Resource Partners L.P.) and DNP (DNP Select Income Fund Inc.) are both stocks. NRP operates in Thermal Coal (Energy), while DNP operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, NRP returned 34.01%/yr vs 8.07%/yr for DNP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRP и DNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRP показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у DNP с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции NRP превзошли акции DNP по среднегодовой доходности: 34.01% против 8.07% соответственно.
NRP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- 48.62%
- 10 лет*
- 34.01%
DNP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам NRP и DNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRP Natural Resource Partners L.P. | 2.96% | -1.93% | 27.43% | 87.03% | 72.85% | 164.73% | -25.28% | -43.26% | 55.86% | -14.50% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 9.86% | 22.61% | 13.36% | -18.56% | 10.96% | 14.05% | -13.67% | 31.00% | 3.53% | 13.29% |
Correlation
The correlation between NRP and DNP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2002 г. | 0.13 |
The correlation between NRP and DNP shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRP:
$9.53
DNP:
$3.39
NRP:
11.12
DNP:
3.14
NRP:
0.71
DNP:
0.41
NRP:
5.74
DNP:
8.21
NRP:
$184.53M
DNP:
$487.07M
NRP:
$128.91M
DNP:
$127.31M
NRP:
$140.60M
DNP:
$775.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRP vs. DNP — Ранг доходности на риск
NRP
DNP
Сравнение NRP c DNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Resource Partners L.P. (NRP) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRP | DNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.71 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 11.43 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRP | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.78 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.58 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.47 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NRP и DNP
Максимальная просадка NRP за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRP и DNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRP | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.11% | -48.49% | -48.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.22% | -6.42% | -11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -18.29% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -24.31% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.75% | -39.56% | -39.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.88% | -1.70% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.53% | -8.53% | -35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 1.53% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRP и DNP
Natural Resource Partners L.P. (NRP) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с DNP Select Income Fund Inc. (DNP) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что NRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRP | DNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 3.19% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 7.82% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 9.76% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 14.51% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 17.13% | +26.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRP и DNP
Дивидендная доходность NRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DNP в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 7.33% | 7.81% | 8.84% | 9.20% | 6.93% | 7.18% | 7.60% | 6.11% | 7.50% | 7.22% | 7.62% | 8.71% |
NRP Natural Resource Partners L.P. | 2.94% | 4.03% | 4.90% | 5.87% | 4.97% | 5.39% | 9.82% | 13.18% | 4.71% | 6.92% | 5.57% | 45.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRP и DNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Resource Partners L.P. и DNP Select Income Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRP and DNP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRP has higher volatility (7.48%) compared to DNP (3.19%). In terms of maximum drawdown, NRP dropped -97.11% vs DNP's -48.49%.
DNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRP и DNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор