Сравнение PXI с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
PXI и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 7.62% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.89% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
NLR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 83.53%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и NLR
И PXI, и NLR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
PXI vs. NLR — Ранг доходности на риск
PXI
NLR
Сравнение PXI c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.99 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.57 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.30 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.88 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.99 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PXI и NLR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и NLR
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности NLR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.37% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и NLR
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -65.05% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -25.80% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -30.48% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -34.35% | -45.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -18.68% | +12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -35.90% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 10.80% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и NLR
Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 12.37% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 32.92% | -17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 42.21% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 28.15% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 23.38% | +13.92% |