PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXI returned 5.94%/yr vs 13.59%/yr for NLR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PXI charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности PXI и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 5.94% против 13.59% соответственно.

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between PXI and NLR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г.

0.49

Over the past year, the correlation between PXI and NLR has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXI и NLR

Секторы
PXI
NLR

Энергетика

95.6%
46.0%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Промышленность

0.9%
15.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

37.4%

Энергетика

PXI
95.6%
NLR
46.0%

Сырьевые материалы

PXI
4.4%
NLR

-

Промышленность

PXI
0.9%
NLR
15.1%

Коммуникационные услуги

PXI

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

PXI

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

PXI

-

NLR

-

Финансовые услуги

PXI

-

NLR

-

Здравоохранение

PXI

-

NLR

-

Недвижимость

PXI

-

NLR

-

Технологии

PXI

-

NLR
1.5%

Коммунальные услуги

PXI

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

PXI vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXINLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.88

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.43

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.43

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

2.91

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXINLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.88

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PXI и NLR

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXINLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-65.05%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-25.80%

+14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-30.48%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-30.48%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-34.35%

-45.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-19.95%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-35.72%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

12.67%

-9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и NLR

Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 7.81%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXINLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

13.14%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

32.76%

-16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

42.29%

-20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

29.24%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

24.02%

+13.16%

Сравнение комиссий PXI и NLR

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и NLR

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности NLR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PXI and NLR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to PXI (7.81%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 13.59% vs 5.94% for PXI. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 7.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.59% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.28% for PXI.

PXI is categorized as Momentum, while NLR is Alternative Energy Equities. PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.56% for NLR.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор