PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PXI returned 16.42%/yr vs 6.95%/yr for DVOL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PXI и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 31.40%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 2.23%.

PXI

1 день
0.46%
1 месяц
-4.09%
С начала года
31.40%
6 месяцев
24.82%
1 год
43.58%
3 года*
18.11%
5 лет*
16.42%
10 лет*
6.25%

DVOL

1 день
0.61%
1 месяц
-2.97%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.13%
1 год
2.16%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		31.40%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-30.80%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		2.23%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between PXI and DVOL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.30

The correlation between PXI and DVOL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXI и DVOL

Секторы
PXI
DVOL

Энергетика

95.6%
14.0%

Сырьевые материалы

4.4%
6.0%

Промышленность

0.9%
16.6%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Финансовые услуги

-

18.8%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

12.1%

Технологии

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Энергетика

PXI
95.6%
DVOL
14.0%

Сырьевые материалы

PXI
4.4%
DVOL
6.0%

Промышленность

PXI
0.9%
DVOL
16.6%

Коммуникационные услуги

PXI

-

DVOL
3.6%

Потребительский циклический сектор

PXI

-

DVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

PXI

-

DVOL
8.2%

Финансовые услуги

PXI

-

DVOL
18.8%

Здравоохранение

PXI

-

DVOL
3.7%

Недвижимость

PXI

-

DVOL
12.1%

Технологии

PXI

-

DVOL
4.7%

Коммунальные услуги

PXI

-

DVOL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

PXI vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXIDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.18

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.35

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

0.22

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

0.77

+11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXIDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.18

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.50

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PXI и DVOL

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXIDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-38.26%

-46.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-9.82%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-11.66%

-19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-24.65%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-4.27%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.44%

-7.17%

-22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.80%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и DVOL

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXIDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

2.97%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

9.37%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

11.80%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

14.40%

+19.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.19%

17.72%

+19.47%

Сравнение комиссий PXI и DVOL

И PXI, и DVOL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и DVOL

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.29%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PXI and DVOL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.76%) compared to DVOL (2.97%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, PXI leads with 16.42% vs 6.95% for DVOL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PXI has performed better with a 16.42% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXI and DVOL have the same expense ratio: 0.60% per year.

PXI has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.68% for DVOL.

PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор