Сравнение PXH с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PXH и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXH и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXH и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.67% против 18.41% соответственно.
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и XMMO
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PXH vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PXH
XMMO
Сравнение PXH c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.91 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.41 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 11.42 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.55 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PXH и XMMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и XMMO
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и XMMO
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -55.37% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.81% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -27.91% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -36.74% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -2.62% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -9.52% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.70% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и XMMO
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.89%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXH | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 9.04% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 14.39% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 22.03% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 21.27% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 22.11% | -1.91% |