PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXH с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PXH и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXH и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXH и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.17%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXH показывает доходность 4.17%, а SPHD немного выше – 4.26%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.67% против 7.20% соответственно.

PXH

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.67%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с VOOPXH с EEMPXH с PXFPXH с EEMO
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PXH и SPHD

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PXH vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.23

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.42

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.25

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

0.80

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.23

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.58

-0.46

Корреляция

Корреляция между PXH и SPHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и SPHD

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.78%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PXH и SPHD

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PXHSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-41.39%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.33%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-19.50%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-41.39%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.48%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-4.70%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.53%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и SPHD

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXHSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

3.15%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

7.86%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

14.46%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

14.20%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.65%

+2.55%