PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.81%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXH charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PXH и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.81% против 7.08% соответственно.

PXH

1 день
-1.63%
1 месяц
3.38%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.56%
1 год
36.41%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.81%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.63%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PXH and SPHD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.52

Over the past year, the correlation between PXH and SPHD has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXH и SPHD

Секторы
PXH
SPHD

Финансовые услуги

25.8%
15.6%

Технологии

19.9%
1.5%

Энергетика

13.0%
14.1%

Сырьевые материалы

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.6%

Промышленность

4.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
17.8%

Коммунальные услуги

2.4%
13.7%

Недвижимость

1.7%
20.1%

Здравоохранение

0.9%
5.1%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
SPHD
15.6%

Технологии

PXH
19.9%
SPHD
1.5%

Энергетика

PXH
13.0%
SPHD
14.1%

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
SPHD

-

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
SPHD
3.4%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
SPHD
8.6%

Промышленность

PXH
4.6%
SPHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
SPHD
17.8%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
SPHD
13.7%

Недвижимость

PXH
1.7%
SPHD
20.1%

Здравоохранение

PXH
0.9%
SPHD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PXH vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.74

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.15

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.11

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

2.78

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.74

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.58

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PXH и SPHD

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-41.39%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-7.33%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-13.29%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-19.50%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-41.39%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-5.37%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-4.70%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.93%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и SPHD

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

2.99%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

7.55%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

11.04%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

14.16%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.64%

+2.43%

Сравнение комиссий PXH и SPHD

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и SPHD

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.43%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PXH and SPHD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (5.43%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, PXH leads with 10.81% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.81% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.43% for PXH.

PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while SPHD is Dividend. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.30% for SPHD.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор