Сравнение PXH с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PXH и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXH и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXH и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | -5.44% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и SOXQ
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PXH vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PXH
SOXQ
Сравнение PXH c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.08 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.68 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.79 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 17.49 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.08 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.60 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PXH и SOXQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и SOXQ
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и SOXQ
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXH | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -46.01% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -17.44% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -7.78% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -13.37% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.78% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.89%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXH | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 12.69% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 26.33% | -14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 40.14% | -21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 36.10% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 36.10% | -15.90% |