Сравнение PXH с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
PXH и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXH и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXH и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 9.67% против 7.14% соответственно.
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и QEMM
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
PXH vs. QEMM — Ранг доходности на риск
PXH
QEMM
Сравнение PXH c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.56 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.17 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.60 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 9.34 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PXH и QEMM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и QEMM
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности QEMM в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и QEMM
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXH | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -36.89% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -10.40% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -27.55% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -36.89% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -7.37% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -10.77% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.89% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и QEMM
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.89%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXH | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.63% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 12.57% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 17.22% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 14.81% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 16.73% | +3.47% |