PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с JPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - PXH tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.67%/yr vs 7.80%/yr for JPEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PXH charges 0.50%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности PXH и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.80% соответственно.

PXH

1 день
-0.34%
1 месяц
1.73%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.95%
1 год
34.75%
3 года*
21.82%
5 лет*
8.92%
10 лет*
10.67%

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.24%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between PXH and JPEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2015 г.

0.89

The correlation between PXH and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXH и JPEM

Секторы
PXH
JPEM

Финансовые услуги

25.8%
19.1%

Технологии

19.9%
6.7%

Энергетика

13.0%
7.5%

Сырьевые материалы

12.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.4%

Промышленность

4.6%
13.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.6%

Коммунальные услуги

2.4%
9.2%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Здравоохранение

0.9%
4.3%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
JPEM
19.1%

Технологии

PXH
19.9%
JPEM
6.7%

Энергетика

PXH
13.0%
JPEM
7.5%

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
JPEM
11.3%

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
JPEM
10.0%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
JPEM
8.4%

Промышленность

PXH
4.6%
JPEM
13.1%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
JPEM
8.6%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
JPEM
9.2%

Недвижимость

PXH
1.7%
JPEM
1.8%

Здравоохранение

PXH
0.9%
JPEM
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

PXH vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.71

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.38

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.14

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

8.02

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа JPEM равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.71

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PXH и JPEM

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-40.22%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.32%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-14.30%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-21.57%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-40.22%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.01%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-9.47%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.76%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и JPEM

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.38%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.22%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.96%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

13.49%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

17.04%

+3.02%

Сравнение комиссий PXH и JPEM

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и JPEM

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.45%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXH and JPEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (5.32%) compared to JPEM (4.38%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs JPEM's -40.22%.

On 10-year performance, PXH leads with 10.67% vs 7.80% for JPEM. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.67% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 3.45% for PXH.

PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.44% for JPEM.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор