Сравнение PXH с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
PXH и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXH и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXH и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции FEM по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.59% соответственно.
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и FEM
PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
PXH vs. FEM — Ранг доходности на риск
PXH
FEM
Сравнение PXH c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.89 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.39 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.80 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 13.17 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PXH и FEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и FEM
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FEM в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и FEM
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXH | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -46.23% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.93% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -31.72% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -46.23% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -4.31% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -15.20% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.81% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и FEM
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.89%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXH | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.29% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 13.67% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 19.27% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 18.20% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.95% | -0.75% |