Сравнение PXF с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
PXF и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.48% соответственно.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и SPDW
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
PXF vs. SPDW — Ранг доходности на риск
PXF
SPDW
Сравнение PXF c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.80 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.46 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.77 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 10.76 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.80 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PXF и SPDW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и SPDW
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и SPDW
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -60.02% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -11.55% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -30.21% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -34.98% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -7.11% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -13.01% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.97% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и SPDW
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.48% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.85% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.62% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 17.61% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.27% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.16% | +0.87% |