PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с SPDW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PXF tracks the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 12.54%/yr vs 11.02%/yr for SPDW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PXF charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности PXF и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 12.54% против 11.02% соответственно.

PXF

1 день
0.93%
1 месяц
-1.85%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.47%
1 год
39.51%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.54%

SPDW

1 день
1.17%
1 месяц
-0.35%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.39%
1 год
30.88%
3 года*
19.87%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		17.30%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.75%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between PXF and SPDW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г.

0.92

The correlation between PXF and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и SPDW

Секторы
PXF
SPDW

Финансовые услуги

19.1%
22.2%

Технологии

14.7%
16.8%

Промышленность

14.6%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.8%

Сырьевые материалы

10.1%
7.3%

Энергетика

9.5%
4.9%

Здравоохранение

6.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.9%

Коммунальные услуги

3.2%
3.0%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Финансовые услуги

PXF
19.1%
SPDW
22.2%

Технологии

PXF
14.7%
SPDW
16.8%

Промышленность

PXF
14.6%
SPDW
18.4%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.4%
SPDW
7.8%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
SPDW
7.3%

Энергетика

PXF
9.5%
SPDW
4.9%

Здравоохранение

PXF
6.8%
SPDW
7.9%

Потребительский защитный сектор

PXF
5.7%
SPDW
5.4%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
SPDW
3.9%

Коммунальные услуги

PXF
3.2%
SPDW
3.0%

Недвижимость

PXF
1.6%
SPDW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

PXF vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXFSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.86

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.54

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.69

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

10.34

+3.16

PXF vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SPDW равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXF и SPDW

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-60.02%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.55%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-13.53%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-30.21%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-34.98%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.74%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-12.87%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.99%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и SPDW

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 6.75% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.89%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.62%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.69%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.71%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

17.13%

+0.68%

Сравнение комиссий PXF и SPDW

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и SPDW

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SPDW в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.13%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.02%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PXF and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (6.89%) compared to PXF (6.75%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, PXF leads with 12.54% vs 11.02% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PXF has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 12.54% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 3.02% for SPDW.

PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.04% for SPDW.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор