PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с RTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с RTH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and RTH (VanEck Vectors Retail ETF) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 12.26%/yr vs 14.35%/yr for RTH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for RTH.

Доходность

Сравнение доходности PXF и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у RTH с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 12.26% против 14.35% соответственно.

PXF

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
18.79%
6 месяцев
20.98%
1 год
41.20%
3 года*
23.81%
5 лет*
13.18%
10 лет*
12.26%

RTH

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.67%
С начала года
4.33%
6 месяцев
2.84%
1 год
12.87%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и RTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		18.79%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		4.33%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%

Correlation

The correlation between PXF and RTH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г.

0.59

The correlation between PXF and RTH shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXF и RTH

Секторы
PXF
RTH

Финансовые услуги

19.1%

-

Технологии

14.7%

-

Промышленность

14.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
57.2%

Сырьевые материалы

10.1%

-

Энергетика

9.5%

-

Здравоохранение

6.8%
13.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
26.8%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

PXF
19.1%
RTH

-

Технологии

PXF
14.7%
RTH

-

Промышленность

PXF
14.6%
RTH
2.6%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.4%
RTH
57.2%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
RTH

-

Энергетика

PXF
9.5%
RTH

-

Здравоохранение

PXF
6.8%
RTH
13.4%

Потребительский защитный сектор

PXF
5.7%
RTH
26.8%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
RTH

-

Коммунальные услуги

PXF
3.2%
RTH

-

Недвижимость

PXF
1.6%
RTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

VanEck Vectors Retail ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV
Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK

Доходность на риск

PXF vs. RTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXFRTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.97

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.52

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.50

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

4.99

+8.77

PXF vs. RTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа RTH равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXF и RTH

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и RTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFRTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-42.32%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-7.83%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-13.80%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-25.00%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-25.00%

-16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-3.58%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-7.34%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.35%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и RTH

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFRTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.85%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

9.28%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

12.09%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.81%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.54%

+0.53%

Сравнение комиссий PXF и RTH

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RTH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и RTH

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности RTH в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.12%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.93%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PXF and RTH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (6.76%) compared to RTH (3.85%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs RTH's -42.32%.

On 10-year performance, RTH leads with 14.35% vs 12.26% for PXF. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RTH has performed better with a 14.35% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.93% for RTH.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RTH is Consumer Discretionary Equities. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.35% for RTH.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и RTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор