PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXF с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXF и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и QQQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%17.10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.


PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий PXF и QQQM

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


Доходность на риск

PXF vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXFQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.09

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.68

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.02

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

7.35

+6.79

PXF vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXFQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.09

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.64

-0.42

Корреляция

Корреляция между PXF и QQQM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и QQQM

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности QQQM в 0.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXF и QQQM

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и QQQM.


Загрузка...

Показатели просадок


PXFQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-35.04%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.55%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-35.04%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-7.86%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-8.47%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.44%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и QQQM

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXFQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.58%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.79%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

22.45%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

22.24%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.26%

-4.23%