PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PXF returned 13.43%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXF charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PXF и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXF показывает доходность 20.20%, а QQQM немного выше – 20.73%.

PXF

1 день
-0.18%
1 месяц
5.12%
С начала года
20.20%
6 месяцев
23.79%
1 год
43.46%
3 года*
25.31%
5 лет*
13.43%
10 лет*
11.68%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.20%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%17.10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between PXF and QQQM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.59

The correlation between PXF and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и QQQM

Секторы
PXF
QQQM

Финансовые услуги

19.7%
0.2%

Промышленность

15.1%
2.8%

Технологии

11.4%
53.8%

Энергетика

10.6%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.3%

Сырьевые материалы

10.1%
1.1%

Здравоохранение

7.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
15.8%

Коммунальные услуги

3.6%
1.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

PXF
19.7%
QQQM
0.2%

Промышленность

PXF
15.1%
QQQM
2.8%

Технологии

PXF
11.4%
QQQM
53.8%

Энергетика

PXF
10.6%
QQQM
0.6%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
QQQM
12.3%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
QQQM
1.1%

Здравоохранение

PXF
7.2%
QQQM
4.2%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
QQQM
7.7%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
QQQM
15.8%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
QQQM
1.4%

Недвижимость

PXF
1.8%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

PXF vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.58

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.38

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.43

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

13.15

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.84

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PXF и QQQM

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-35.04%

-29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.96%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-22.70%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-35.04%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.75%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-8.24%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.11%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и QQQM

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.51%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.06%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.91%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

22.23%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.11%

-4.08%

Сравнение комиссий PXF и QQQM

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и QQQM

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.08%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXF and QQQM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (5.20%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 13.43% for PXF. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.42% for QQQM.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QQQM is Nasdaq-100. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.15% for QQQM.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор