Сравнение PXF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PXF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.09% против 18.99% соответственно.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и QQQ
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PXF vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PXF
QQQ
Сравнение PXF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.07 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.66 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.00 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 7.32 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.07 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PXF и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и QQQ
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и QQQ
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -82.97% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -12.62% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -35.12% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -35.12% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -7.86% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -32.99% | +17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.44% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и QQQ
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.61% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.82% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 22.70% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 22.38% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.25% | -4.22% |