Сравнение PXF с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PXF и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXF показывает доходность 8.71%, а PPA немного ниже – 8.35%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.09% против 17.98% соответственно.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и PPA
PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PXF vs. PPA — Ранг доходности на риск
PXF
PPA
Сравнение PXF c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.09 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.80 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.37 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 13.40 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.09 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.66 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PXF и PPA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и PPA
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и PPA
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -57.37% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -13.71% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -18.37% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -43.92% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -8.56% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -9.19% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.45% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и PPA
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 7.48% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.57% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 15.14% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 21.75% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.22% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.48% | -2.45% |