PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 11.80%/yr vs 17.38%/yr for PPA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXF charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности PXF и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.80% против 17.38% соответственно.

PXF

1 день
-0.70%
1 месяц
6.92%
С начала года
20.42%
6 месяцев
24.34%
1 год
44.15%
3 года*
25.13%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.80%

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between PXF and PPA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.67

The correlation between PXF and PPA shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXF и PPA

Секторы
PXF
PPA

Финансовые услуги

19.7%

-

Промышленность

15.1%
90.1%

Технологии

11.4%
9.8%

Энергетика

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Сырьевые материалы

10.1%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
0.1%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

PXF
19.7%
PPA

-

Промышленность

PXF
15.1%
PPA
90.1%

Технологии

PXF
11.4%
PPA
9.8%

Энергетика

PXF
10.6%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
PPA

-

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
PPA

-

Здравоохранение

PXF
7.2%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
PPA

-

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
PPA
0.1%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
PPA

-

Недвижимость

PXF
1.8%
PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

PXF vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.40

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.05

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.95

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

5.68

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.40

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.66

-0.42

Просадки

Сравнение просадок PXF и PPA

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-57.37%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-13.71%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-15.24%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-18.37%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-43.92%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-8.40%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-9.18%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.69%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и PPA

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 5.33%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.73%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

15.95%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

19.03%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

18.49%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.64%

-2.60%

Сравнение комиссий PXF и PPA

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и PPA

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.07%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

PXF and PPA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.73%) compared to PXF (5.33%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.38% vs 11.80% for PXF. On fees, PXF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PXF has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.38% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

PXF has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.39% for PPA.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PPA is Aerospace & Defense. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.58% for PPA.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор