Сравнение PXF с OPPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE).
PXF и OPPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и OPPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и OPPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у OPPE с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям OPPE по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.18% соответственно.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и OPPE
PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OPPE в 0.58%.
Доходность на риск
PXF vs. OPPE — Ранг доходности на риск
PXF
OPPE
Сравнение PXF c OPPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | OPPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.77 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.47 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.77 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 12.39 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.77 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.62 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PXF и OPPE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и OPPE
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности OPPE в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и OPPE
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и OPPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -39.28% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -11.80% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -24.49% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -39.28% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -3.39% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -5.53% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.65% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и OPPE
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.44% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 10.11% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 18.46% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.32% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.10% | +0.93% |