PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPPE с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с GRID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - OPPE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree European Opportunities Index, while GRID is a Infrastructure Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPE returned 13.18%/yr vs 18.91%/yr for GRID. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 19.38%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции OPPE уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 13.18% против 18.91% соответственно.

OPPE

1 день
-0.28%
1 месяц
4.70%
6 месяцев
11.34%
С начала года
19.38%
1 год
31.56%
3 года*
25.30%
5 лет*
14.71%
10 лет*
13.18%
Всё время*
11.69%

GRID

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
12.21%
С начала года
22.54%
1 год
33.13%
3 года*
23.79%
5 лет*
15.07%
10 лет*
18.91%
Всё время*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
$110.01M$102.42M$133.91M

OPPE

WisdomTree European Opportunities Fund
$1.40M$1.14M$1.03M

Сравнение доходности по годам OPPE и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		19.38%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.54%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between OPPE and GRID is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2015 г.

0.67

The correlation between OPPE and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и GRID

Секторы
OPPE
GRID

Промышленность

27.3%
23.6%

Финансовые услуги

25.5%

-

Сырьевые материалы

9.6%
0.8%

Технологии

8.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
2.4%

Коммунальные услуги

6.0%
3.9%

Энергетика

6.0%
1.6%

Здравоохранение

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Недвижимость

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.3%

-

Промышленность

OPPE
27.3%
GRID
23.6%

Финансовые услуги

OPPE
25.5%
GRID

-

Сырьевые материалы

OPPE
9.6%
GRID
0.8%

Технологии

OPPE
8.7%
GRID
12.6%

Потребительский циклический сектор

OPPE
6.3%
GRID
2.4%

Коммунальные услуги

OPPE
6.0%
GRID
3.9%

Энергетика

OPPE
6.0%
GRID
1.6%

Здравоохранение

OPPE
4.3%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

OPPE
3.4%
GRID

-

Недвижимость

OPPE
1.6%
GRID

-

Коммуникационные услуги

OPPE
1.3%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с SPMOOPPE с AVDVOPPE с PXFOPPE с VT
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с POWRGRID с VOOGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

OPPE vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OPPE c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPPEGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.44

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.98

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.10

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

7.41

+6.48

OPPE vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPPE и GRID

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-40.56%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-15.82%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-20.62%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-29.64%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-40.56%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-6.20%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-8.42%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.48%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и GRID

Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 3.35%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

8.70%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

20.46%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

23.19%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

21.73%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

22.83%

-5.92%

Сравнение комиссий OPPE и GRID

OPPE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и GRID

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.54%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and GRID have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.70%) compared to OPPE (3.35%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 18.91% vs 13.18% for OPPE. On fees, OPPE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 18.91% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPPE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

OPPE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.77% for GRID.

OPPE is categorized as Europe Equities, while GRID is Infrastructure Equities. OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.70% for GRID.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор